전문건설공제조합이 자체적으로 운영 중인 신용평가 모형에 대한 적합성 검증 결과, 변별력, 안정성 및 예측력 모두 양호한 것으로 확인됐다.
조합은 신용평가 모형에 대한 지속적인 검증 및 개선을 통해 시스템의 정확성을 제고하고, 사전 리스크 관리 기능을 강화하여 조합 재무건전성을 높여 나가고 있다.
조합은 신용평가 모형의 변별력 검증을 위해 AR검정(Accuracy Ratio) 및 K-S검정(콜모고로프-스미노프)을 활용했다. AR검정이란 완벽 모형 대비 검증 모형의 변별력을 비교하여 검증하는 방법으로, 조합은 검정 기준 상 양호 기준점인 40%이상을 상회하는 66.6%의 높은 변별력을 갖추고 있는 것으로 나타났다.
부도업체와 정상업체의 등급별 분표비중 차이를 통해 변별력을 검증하는 K-S검정모형에서도 51.9%의 통계량이 나와 양호 기준점인 40%를 상회했다. 조합 신용평가 모형은 전체집단에 걸쳐 부도변별력이 매우 양호한 수준을 갖추고 있는 것으로 확인됐다.
신용평가 안정성 검증결과, 검증지표 수준은 전반적으로 양호한 것으로 나타났으며 예측력 검증 결과에서도 모든 등급의 실제부도율이 예측부도율 이내인 것으로 나타나 예측부도율이 적정하게 설정된 것으로 판단됐다.
조합은 조합원사의 연대보증 채무 부담을 완화하고 금융기관으로서 심사 역량 및 기능 강화를 위해 1997년부터 신용평가 제도를 도입, 운영해오고 있다. 2005년에는 신용거래를 전면적으로 실시해 조합원의 부담을 대폭 줄였다는 평가를 얻기도 했다.
이후에도 조합은 조합원 편익증진을 위해 대표자 연대보증 면제대상을 지속적으로 확대해오고 있으며, 동시에 조합 재무건전성을 강화하기 위해 조기경보 모형 도입, 단기상환능력 평가시스템 개발 등 신용심사 기능을 강화하는데 힘써오고 있다.
조합 관계자는 “이번 신용평가 적합성 검증 결과, 조합이 운영하고 있는 신용평가 모형이 변별력, 안정성, 예측력 부분에서 모두 우수한 결과를 얻어 운영 적합성을 높여가고 있는 것으로 확인됐다”며 “신용평가 등급은 조합 금융거래의 가장 기초가 되는 사항인 만큼, 객관적이고 정확한 평가모형 운영을 통해 조합원 편익과 조합 재무건전성을 동시에 달성해 나가겠다”고 전했다.